Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag Ncorporates användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se efter en vändning mot Center average. How att använda Moving Average Crossovers till Enter Trades. By nu vet du hur du bestämmer trenden genom att plotta på några glidande medelvärden på dina diagram. Du bör också veta att glidande medelvärden kan hjälpa dig att bestämma när en trend ska sluta och omvänd. Allt du behöver göra är att plopa på ett par glidande medelvärden på ditt diagram och vänta på en crossover Om de rörliga medelvärdena överstiger varandra kan det signalera att trenden är på väg att c Snabbare och därigenom ge dig chansen att få en bättre inträde. Genom att få en bättre inträde har du chansen att väska mo pips. Om Allen Iverson levde genom att ha en mördare crossover flytta, varför kan du. Låt oss ta en annan titta på det dagliga diagrammet över USD JPY för att hjälpa till att förklara glidande genomsnittliga crossover trading. From april-juli var paret i en fin uptrend. Det toppade på runt 124 00, innan det gick långsamt ner. I mitten av juli ser vi det De 10 SMA korsade under 20 SMA. Och vad hände next. A nice downtrend. Om du hade kortat på crossover av de rörliga medelvärdena skulle du ha gjort dig nästan tusen pips. Naturligtvis kommer inte varje handel vara tusen - pip-vinnare, hundra pip-vinnare eller till och med en 10-pip-vinnare. Det kan vara en förlorare, vilket innebär att du måste överväga saker som var du ska placera din stoppavbrott eller när du ska ta vinst. Du kan bara inte hoppa in utan en plan. Vad vissa handlare gör är att de stänger av sin position när en ny crossover har varit m ade eller en gång har priset flyttat mot positionen en förutbestämd mängd pips. Detta är vad Huck gör i sitt HLHB-system. Hon avslutar antingen när en ny crossover har gjorts, men har också en 150-pip-stoppförlust. för det här vet du bara när nästa överkorsning kommer att bli. Du kan sluta skada dig själv om du väntar för länge. En sak att notera med ett crossover-system är att medan de arbetar vackert i en flyktig och trendande miljö, de kan inte fungera så bra när priset sträcker sig. Du kommer att träffas med massor av crossover-signaler och du kan hitta dig själv att bli avstängd flera gånger innan du tar en trend igen. Spara dina framsteg genom att logga in och markera lektionen fullständigt. Genomsnittliga Crossovers. Moving genomsnittliga övergångar är ett vanligt sätt näringsidkare kan använda Flytta Medelvärde En crossover sker när ett snabbare Moving Average dvs en kortare period. Flyttande medelvärde över antingen en långsammare Moving Average dvs en längre period Flyttande medelvärde h betraktas som en bullish crossover eller under som anses vara en baisse crossover. Diagrammet nedan för SP-värdepappersinkvittens Exchange Traded Fund SPY visar det 50-dagars Simple Moving Average och 200-dagars Simple Moving Average detta rörande genomsnittliga paret ses ofta på av stora finansiella institutioner som en långsiktig indikator på marknadsriktningen. Notera hur långsiktigt 200-dagars Enkelt rörande genomsnitt är i en uptrend tolkas detta ofta som en signal om att marknaden är ganska stark. En näringsidkare kan överväga att köpa när kortare 50-dagars SMA korsar över 200-dagars SMA och kontrastvis kan en näringsidkare överväga att sälja när 50-dagars SMA passerar under 200-dagars SMA. I diagrammet ovanför SP 500 skulle båda potentiella köpssignalerna har varit extremt lönsam, men den ena potentiella försäljningssignalen skulle ha orsakat en liten förlust. Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Moving Average crossover är en mycket långsiktig strategi. För de handlare som vill ha mer bekräftelse n de använder Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover-tekniken användas. Ett exempel på detta visas i tabellen nedan för Wal-Mart WMT-stock. The 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkas enligt följande. Den första korsningen av den snabbaste SMA i exemplet ovan, verkar 10-dagars SMA över nästa snabbaste SMA 20-dagars SMA som en varning om att priserna kan vara omvänd trend, men vanligtvis skulle en näringsidkare inte placera en faktisk köp - eller säljorder då. Därefter, Den andra korsningen av den snabbaste SMA 10-dagars och den långsammaste SMA-50-dagen kan utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover-metoden, vissa finns nedan. konservativ tillvägagångssätt kan vara att vänta tills den mellersta SMA 20-dagars korsning över långsammare SMA 50-dagars men det här är i princip en två SMA crossover-teknik, inte en tre SMA-teknik. En näringsidkare kan överväga en penninghanteringsteknik för att köpa en halv storlekNär den snabba SMA passerar över nästa snabbaste SMA och sedan in i den andra hälften när snabb SMA passerar över långsammare SMA. Istället för halvor, köp eller sälj en tredjedel av en position när snabb SMA passerar över nästa snabbaste SMA, Ytterligare en tredjedel när den snabba SMA passerar över den långsamma SMA och den sista tredjedelen när den näst snabbaste SMA passerar över den långsamma SMA. A Moving Average crossover tekniken som använder 8 Moving Averages exponentiella är den rörliga genomsnittliga exponentiala ribbonindikatorn, se Exponential Ribbon. Moving Genomsnittliga övergångar är ofta visade verktyg av näringsidkare Faktum är att övergångar ofta ingår i de mest populära tekniska indikatorerna, inklusive MACD-indikatorn Moving Average Convergence Divergence, se MACD Andra glidande medelvärden förtjänar noggrant övervägande i en handelsplan. Informationen ovan är avsett för informations - och underhållningsändamål endast och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja lager, alternativ, framtid, råvara eller f orexprodukt Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Handel är i sig riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment